Imagem da capa

Teori Dan Praktik Portofolio Dengan Excel

Portofolio (portfolio) adalah suatu kumpulan aktiva keuangan dalam suatu unit yang dipegang atau dibuat oleh seorang investor, perusahaan investasi, atau institusi keuangan. Buku ini menggabungkan konsep teori dan praktik yang saling mendukung. Konsep yang diberikan akan memberikan pemahaman yang ba...

ver descrição completa

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Jogiyanto Hartono
Formato: Online
Idioma:Indonesia
Publicado em: Salemba Empat 2014
Acesso em linha:http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=991871
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
id oai:slims-991871
recordtype slims
institution IAIN Pekalongan
collection Book
language Indonesia
format Online
author Jogiyanto Hartono
spellingShingle Jogiyanto Hartono
Teori Dan Praktik Portofolio Dengan Excel
author_facet Jogiyanto Hartono
author_sort Jogiyanto Hartono
title Teori Dan Praktik Portofolio Dengan Excel
title_short Teori Dan Praktik Portofolio Dengan Excel
title_full Teori Dan Praktik Portofolio Dengan Excel
title_fullStr Teori Dan Praktik Portofolio Dengan Excel
title_full_unstemmed Teori Dan Praktik Portofolio Dengan Excel
title_sort teori dan praktik portofolio dengan excel
description Portofolio (portfolio) adalah suatu kumpulan aktiva keuangan dalam suatu unit yang dipegang atau dibuat oleh seorang investor, perusahaan investasi, atau institusi keuangan. Buku ini menggabungkan konsep teori dan praktik yang saling mendukung. Konsep yang diberikan akan memberikan pemahaman yang baik kepada pembaca mengenai portofolio, sehingga memudahkan pembaca untuk menerapkannya dalam praktik. Untuk dapat memahami teori dengan baik, buku ini menyediakan banyak contoh-contoh penerapan pembuatan portofolio dengan menggunakan Excel. Penerapan praktik di buku ini diharapkan pembaca dapat memilih sekuritas dan mengeksekusinya. Buku ini juga membahas bagaimana mendapatkan portofolio optimal dengan beberapa metode untuk menghitungnya. Metode yang akan dibahas adalah: Metode tradisional dengan membentuk portofolio optimal dengan diversifikasi industri. Metode tradisional dengan membentuk portofolio optimal diversifikasi secara acak. Metode Markowitz menghitung risiko optimal risiko terkecil (minimum variance portfolio−MVP). Metode Markowitz menghitung risiko optimal sesuai dengan preferensi investor baik Investor yang menyukai risiko (risk taker) maupun investor yang kurang menyukai risiko (risk averse). Metode rasio Sharpe menghitung portofolio optimal dengan mengoptimalkan sudut rasio return ekses dan risiko deviasi standar portofolio. Metode set efisien baru menghitung portofolio optimal dengan menggabungkan portofolio optimal sudut terbesar dengan aktiva bebas risiko baik di daerah lending dan borrowing. Metode model indeks tunggal (single index model) menghitung portofolio optimal dengan mengoptimalkan sudut rasio return ekses dan risiko portofolio yang diukur dengan model indeks tunggal. Metode semivariance menghitung portofolio optimal dengan konsep risiko sisi-turun (downside risk) yang juga dikenal dengan metode Sortino.
publisher Salemba Empat
publishDate 2014
url http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=991871
_version_ 1690546512463921152
spelling oai:slims-991871Teori Dan Praktik Portofolio Dengan Excel Jogiyanto Hartono Salemba Empat 2014 Indonesia BUKU BUKU xx, 320 hlm., 26 cm. Portofolio (portfolio) adalah suatu kumpulan aktiva keuangan dalam suatu unit yang dipegang atau dibuat oleh seorang investor, perusahaan investasi, atau institusi keuangan. Buku ini menggabungkan konsep teori dan praktik yang saling mendukung. Konsep yang diberikan akan memberikan pemahaman yang baik kepada pembaca mengenai portofolio, sehingga memudahkan pembaca untuk menerapkannya dalam praktik. Untuk dapat memahami teori dengan baik, buku ini menyediakan banyak contoh-contoh penerapan pembuatan portofolio dengan menggunakan Excel. Penerapan praktik di buku ini diharapkan pembaca dapat memilih sekuritas dan mengeksekusinya. Buku ini juga membahas bagaimana mendapatkan portofolio optimal dengan beberapa metode untuk menghitungnya. Metode yang akan dibahas adalah: Metode tradisional dengan membentuk portofolio optimal dengan diversifikasi industri. Metode tradisional dengan membentuk portofolio optimal diversifikasi secara acak. Metode Markowitz menghitung risiko optimal risiko terkecil (minimum variance portfolio−MVP). Metode Markowitz menghitung risiko optimal sesuai dengan preferensi investor baik Investor yang menyukai risiko (risk taker) maupun investor yang kurang menyukai risiko (risk averse). Metode rasio Sharpe menghitung portofolio optimal dengan mengoptimalkan sudut rasio return ekses dan risiko deviasi standar portofolio. Metode set efisien baru menghitung portofolio optimal dengan menggabungkan portofolio optimal sudut terbesar dengan aktiva bebas risiko baik di daerah lending dan borrowing. Metode model indeks tunggal (single index model) menghitung portofolio optimal dengan mengoptimalkan sudut rasio return ekses dan risiko portofolio yang diukur dengan model indeks tunggal. Metode semivariance menghitung portofolio optimal dengan konsep risiko sisi-turun (downside risk) yang juga dikenal dengan metode Sortino. Portofolio (portfolio) adalah suatu kumpulan aktiva keuangan dalam suatu unit yang dipegang atau dibuat oleh seorang investor, perusahaan investasi, atau institusi keuangan. Buku ini menggabungkan konsep teori dan praktik yang saling mendukung. Konsep yang diberikan akan memberikan pemahaman yang baik kepada pembaca mengenai portofolio, sehingga memudahkan pembaca untuk menerapkannya dalam praktik. Untuk dapat memahami teori dengan baik, buku ini menyediakan banyak contoh-contoh penerapan pembuatan portofolio dengan menggunakan Excel. Penerapan praktik di buku ini diharapkan pembaca dapat memilih sekuritas dan mengeksekusinya. Buku ini juga membahas bagaimana mendapatkan portofolio optimal dengan beberapa metode untuk menghitungnya. Metode yang akan dibahas adalah: Metode tradisional dengan membentuk portofolio optimal dengan diversifikasi industri. Metode tradisional dengan membentuk portofolio optimal diversifikasi secara acak. Metode Markowitz menghitung risiko optimal risiko terkecil (minimum variance portfolio−MVP). Metode Markowitz menghitung risiko optimal sesuai dengan preferensi investor baik Investor yang menyukai risiko (risk taker) maupun investor yang kurang menyukai risiko (risk averse). Metode rasio Sharpe menghitung portofolio optimal dengan mengoptimalkan sudut rasio return ekses dan risiko deviasi standar portofolio. Metode set efisien baru menghitung portofolio optimal dengan menggabungkan portofolio optimal sudut terbesar dengan aktiva bebas risiko baik di daerah lending dan borrowing. Metode model indeks tunggal (single index model) menghitung portofolio optimal dengan mengoptimalkan sudut rasio return ekses dan risiko portofolio yang diukur dengan model indeks tunggal. Metode semivariance menghitung portofolio optimal dengan konsep risiko sisi-turun (downside risk) yang juga dikenal dengan metode Sortino. Bursa Investasi 332.6 http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=991871 9789790613997 332.6 HAR t 16TD160506.00 16SR160506.01 16SR160506.02 16SR160506.03 16SR160506.04 http://103.142.62.240:80/perpus/images/docs/Portofolio.jpg.jpg
score 11.174184

Registros relacionados