Cover Image

Analisis Perbandingan Return, Abnormal Return, Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Aksi Damai 2 Desember 2016 (Study Kasus Perusahaan Anggota JII)

Penelitian ini merupakan event study (studi Peristiwa) untuk mengetahui pengaruh peristiwa aksi damai 2 Desember 2016 terhadap pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peristiwa aksi damai 2 Desember 2016 terhadap perbedaan rata-rata return, rata-rata abnormal return dan rata-...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Karima Tamara, S.T., M.M, Haikal Fikri (2013114361)
Format: Online
Language:Indonesia
Published: Jurusan S-1 Ekonomi Islam FEBI IAIN Pekalongan 2019
Online Access:http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=997679
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:slims-997679
recordtype slims
institution IAIN Pekalongan
collection Book
language Indonesia
format Online
author Karima Tamara, S.T., M.M
Haikal Fikri (2013114361)
spellingShingle Karima Tamara, S.T., M.M
Haikal Fikri (2013114361)
Analisis Perbandingan Return, Abnormal Return, Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Aksi Damai 2 Desember 2016 (Study Kasus Perusahaan Anggota JII)
author_facet Karima Tamara, S.T., M.M
Haikal Fikri (2013114361)
author_sort Karima Tamara, S.T., M.M
title Analisis Perbandingan Return, Abnormal Return, Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Aksi Damai 2 Desember 2016 (Study Kasus Perusahaan Anggota JII)
title_short Analisis Perbandingan Return, Abnormal Return, Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Aksi Damai 2 Desember 2016 (Study Kasus Perusahaan Anggota JII)
title_full Analisis Perbandingan Return, Abnormal Return, Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Aksi Damai 2 Desember 2016 (Study Kasus Perusahaan Anggota JII)
title_fullStr Analisis Perbandingan Return, Abnormal Return, Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Aksi Damai 2 Desember 2016 (Study Kasus Perusahaan Anggota JII)
title_full_unstemmed Analisis Perbandingan Return, Abnormal Return, Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Aksi Damai 2 Desember 2016 (Study Kasus Perusahaan Anggota JII)
title_sort analisis perbandingan return, abnormal return, dan trading volume activity sebelum dan sesudah aksi damai 2 desember 2016 (study kasus perusahaan anggota jii)
description Penelitian ini merupakan event study (studi Peristiwa) untuk mengetahui pengaruh peristiwa aksi damai 2 Desember 2016 terhadap pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peristiwa aksi damai 2 Desember 2016 terhadap perbedaan rata-rata return, rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity yang terjadi antara sebelum dan sesudah masing-masing peristiwa aksi damai 2 Desember 2016 pada saham Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini menggunakan model market adjusted modeluntuk menghitung perbedaan rata-rata return, rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder terkait dengan data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Closing Price saham harian, dan volume perdagangan saham harian dengan menggunakan 30 sampel perusahaan. Periode penelitian pada masing-masing lima hari periode jendela (event window) sebelum dan sesudah peristiwa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitaif menggunakan metode pengujian uji beda Paired sample t-test pada rata-rata return rata-rata abnormal return dan trading volume activity. Berdasarkan hasil uji statistik, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata return rata-rata dan abnormal return pada periode sebelum dan sesudah peristiwa aksi damai 2 Desember 2016. Selanjutnya, didapatkan perbedaan trading volume activity yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa. Adanya perbedaan rata-rata trading volume activity yang signifikan ini mengindikasikan bahwa sebelum aksi damai 2 Desember 2016 investor melakukan tindakan wait and see dengan menahan untuk tidak melakukan transaksi perdagangan untuk menunggu situasi yang aman seteah terjadiya peristiwa tersebut.
publisher Jurusan S-1 Ekonomi Islam FEBI IAIN Pekalongan
publishDate 2019
url http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=997679
_version_ 1690546197600665600
spelling oai:slims-997679Analisis Perbandingan Return, Abnormal Return, Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Aksi Damai 2 Desember 2016 (Study Kasus Perusahaan Anggota JII) Karima Tamara, S.T., M.M Haikal Fikri (2013114361) Jurusan S-1 Ekonomi Islam FEBI IAIN Pekalongan 2019 Indonesia SKRIPSI EKOS SKRIPSI EKOS xvi, 87 hlm., 30 cm; Bibliografi: 88 Penelitian ini merupakan event study (studi Peristiwa) untuk mengetahui pengaruh peristiwa aksi damai 2 Desember 2016 terhadap pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peristiwa aksi damai 2 Desember 2016 terhadap perbedaan rata-rata return, rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity yang terjadi antara sebelum dan sesudah masing-masing peristiwa aksi damai 2 Desember 2016 pada saham Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini menggunakan model market adjusted modeluntuk menghitung perbedaan rata-rata return, rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder terkait dengan data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Closing Price saham harian, dan volume perdagangan saham harian dengan menggunakan 30 sampel perusahaan. Periode penelitian pada masing-masing lima hari periode jendela (event window) sebelum dan sesudah peristiwa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitaif menggunakan metode pengujian uji beda Paired sample t-test pada rata-rata return rata-rata abnormal return dan trading volume activity. Berdasarkan hasil uji statistik, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata return rata-rata dan abnormal return pada periode sebelum dan sesudah peristiwa aksi damai 2 Desember 2016. Selanjutnya, didapatkan perbedaan trading volume activity yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa. Adanya perbedaan rata-rata trading volume activity yang signifikan ini mengindikasikan bahwa sebelum aksi damai 2 Desember 2016 investor melakukan tindakan wait and see dengan menahan untuk tidak melakukan transaksi perdagangan untuk menunggu situasi yang aman seteah terjadiya peristiwa tersebut. Penelitian ini merupakan event study (studi Peristiwa) untuk mengetahui pengaruh peristiwa aksi damai 2 Desember 2016 terhadap pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peristiwa aksi damai 2 Desember 2016 terhadap perbedaan rata-rata return, rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity yang terjadi antara sebelum dan sesudah masing-masing peristiwa aksi damai 2 Desember 2016 pada saham Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini menggunakan model market adjusted modeluntuk menghitung perbedaan rata-rata return, rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder terkait dengan data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Closing Price saham harian, dan volume perdagangan saham harian dengan menggunakan 30 sampel perusahaan. Periode penelitian pada masing-masing lima hari periode jendela (event window) sebelum dan sesudah peristiwa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitaif menggunakan metode pengujian uji beda Paired sample t-test pada rata-rata return rata-rata abnormal return dan trading volume activity. Berdasarkan hasil uji statistik, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata return rata-rata dan abnormal return pada periode sebelum dan sesudah peristiwa aksi damai 2 Desember 2016. Selanjutnya, didapatkan perbedaan trading volume activity yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa. Adanya perbedaan rata-rata trading volume activity yang signifikan ini mengindikasikan bahwa sebelum aksi damai 2 Desember 2016 investor melakukan tindakan wait and see dengan menahan untuk tidak melakukan transaksi perdagangan untuk menunggu situasi yang aman seteah terjadiya peristiwa tersebut. Perbandingan Return - Abnormal Return - Trading 2X6.3 http://103.142.62.240:80/perpus/index.php?p=show_detail&id=997679 SK EKOS 19.224 FIK a 19SK1941224.00 http://103.142.62.240:80/perpus/images/docs/HAIKAL_FIKRI.JPG.JPG
score 10.821803

Similar Items